Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR
Основные характеристики
VTMSX:
-0.16
^SP500TR:
0.54
VTMSX:
-0.07
^SP500TR:
0.88
VTMSX:
0.99
^SP500TR:
1.13
VTMSX:
-0.14
^SP500TR:
0.56
VTMSX:
-0.43
^SP500TR:
2.30
VTMSX:
8.80%
^SP500TR:
4.55%
VTMSX:
23.80%
^SP500TR:
19.44%
VTMSX:
-57.84%
^SP500TR:
-55.25%
VTMSX:
-20.58%
^SP500TR:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.10% соответственно.
VTMSX
-13.01%
-6.45%
-11.59%
-2.77%
12.90%
6.91%
^SP500TR
-5.68%
-3.19%
-4.24%
10.93%
16.08%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP500TR
VTMSX
^SP500TR
Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 14.61% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.