Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| VTMSX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.50% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 13.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 19.44% | 11.67% |
| Макс. просадка | -57.84% | -55.25% |
| Current Drawdown | -8.12% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR
С начала года, VTMSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.