PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
914.35%
556.28%
VTMSX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.29

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.28

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.97

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.29

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.92

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

VTMSX:

6.71%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

VTMSX:

20.87%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

VTMSX:

-21.38%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.02% соответственно.


VTMSX

С начала года

-13.89%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-6.65%

5 лет

15.86%

10 лет

6.81%

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTMSX: -0.29
^SP500TR: 0.34
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.28
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VTMSX: 0.97
^SP500TR: 1.07
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VTMSX: -0.29
^SP500TR: 0.42
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTMSX: -0.92
^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.34
VTMSX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.38%
-12.01%
VTMSX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
7.38%
VTMSX
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab