PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с ^SP500TR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.04

^SP500TR:

0.67

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.21

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.03

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

0.02

^SP500TR:

0.79

Коэф-т Мартина

VTMSX:

0.06

^SP500TR:

3.06

Индекс Язвы

VTMSX:

9.76%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.10%

^SP500TR:

19.63%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.45%

^SP500TR:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.79% соответственно.

VTMSX

С начала года

-6.30%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-0.90%

5 лет

14.70%

10 лет

7.73%

^SP500TR

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.14%

1 год

12.97%

5 лет

17.46%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 6.37% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...