Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.16% соответственно.
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
^SP500TR
24.56%
0.19%
11.42%
31.86%
15.35%
13.16%
Основные характеристики
| VTMSX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 12.25% |
| Макс. просадка | -57.84% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.44% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.